لمن هذا النشاط

× أعضاء مجالس الإدارة.

× الرؤساء التنفيذيين ونوابهم.

× مدراء الإدارات.

× مدراء الإدارة المالية.

× مدراء إدارات المحافظ الاستثمارية.

× العاملين في إدارة الخاطر.

× العاملون في مجال البورصات والأسواق المالية.

× شركات الوساطة المالية وموظفيها.

× أي شخص مهتم بفهم آليات إدارة المخاطر الاستثمارية.

× محللو الاستثمار.

الأهداف

× فهم عميق لمفهوم المخاطر في الاستثمار وأنواعها المختلفة.

× اكتساب مهارات تحليلية لتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المختلفة.

× التعرف على مختلف النماذج والأساليب المستخدمة في قياس وتقييم المخاطر.

× تطوير قدرة على بناء محافظ استثمارية متوازنة.

× التعرف على أحدث التطورات في مجال إدارة المخاطر الاستثمارية.

× القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة.

المحتويات

مقدمة في إدارة المخاطر الاستثمارية

× مفهوم المخاطر في الاستثمار وأهميته.

× أنواع المخاطر: نظامية، خاصة، تشغيلية، سائلة.

× العلاقة بين المخاطر والعوائد.

× أهداف إدارة المخاطر: الحفاظ على رأس المال، تحقيق العوائد المستهدفة.

قياس وتقييم المخاطر

× مؤشرات تقييم المخاطر: الانحراف المعياري، بيتا، VAR.

× نماذج تقييم المخاطر.

× تحليل السيناريوهات: تقييم الأداء في مختلف الظروف الاقتصادية.

× تقييم المخاطر على مستوى المحفظة.

إدارة المحافظ الاستثمارية

× مفهوم التنويع وتأثيره على تخفيف المخاطر.

× بناء المحافظ الاستثمارية:

·      تحديد أهداف الاستثمار

·      اختيار الأصول

·      التوازن بين المخاطر والعوائد.

× إعادة التوازن المستمر للمحفظة.

أدوات إدارة المخاطر

× مشتقات مالية: الخيارات، العقود الآجلة، العقود المستقبلية.

× التأمين ضد المخاطر: التأمين على المحافظ الاستثمارية.

× إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة.

التحديات المستقبلية في إدارة المخاطر الاستثمارية

× تأثير التكنولوجيا المالية على إدارة المخاطر.

× المخاطر الناشئة عن التغيرات الاقتصادية والسياسية.

× أهمية البيانات البديلة في تقييم المخاطر.